Μετρήσεις ποιότητας των τραπεζικών κεφαλαίων εισάγει στα μοντέλα της η κεντρική τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP), η οποία περιλαμβάνει συστάσεις για να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική.
Η SREP είναι μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ – το βούτυρο στο ψωμί της – κατά τη διάρκεια της οποίας οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουν ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται σωστά τους κινδύνους αυτούς.
Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Είχαν πρόσβαση στην τεκμηρίωση της ΕΚΤ επί επτά μήνες και διαβουλεύθηκαν με πολυάριθμους ενδιαφερόμενους φορείς σε περισσότερες από 70 συναντήσεις.
“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Sarah Dahlgren, Ryozo Himino, Fernando Restoy και Carolyn Rogers για την εξαιρετική τους δουλειά. Η πολύτιμη συμβολή τους ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η εποπτεία πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστική, παρεμβατική και εστιασμένη στον κίνδυνο. Αυτό θα μας βοηθήσει να προβληματιστούμε σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε εποπτεία τελευταίας τεχνολογίας καθώς πλησιάζουμε στη δέκατη επέτειό μας”, δήλωσε ο Andrea Enria, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι από το 2014, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει καθιερωθεί με επιτυχία ως αποτελεσματική και σεβαστή εποπτική αρχή και έχει ενσωματώσει ένα ευρύ φάσμα εθνικών εποπτικών προσεγγίσεων χάρη στις λεπτομερείς μεθοδολογίες της. Η έκθεση διαπιστώνει ότι ο οργανισμός είναι πλέον επαρκώς εύρωστος και ώριμος ώστε να καταστήσει τις διαδικασίες πιο λιτές και να ενισχύσει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων με βάση τον κίνδυνο, γεγονός που θα επέτρεπε μεγαλύτερη ελευθερία στο να βασιζόμαστε στην κριτική της εποπτείας.
Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία έχει σημειώσει καλή πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση ότι οι τράπεζες διατηρούν επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και σημειώνει ότι το σημερινό επίπεδο των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις εποπτευόμενες τράπεζες φαίνεται σε γενικές γραμμές επαρκές. Η έκθεση καλεί επίσης την ΕΚΤ να μεταρρυθμίσει τις βαθμολογίες κινδύνου και τη διαδικασία προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους, η έκθεση συνιστά επίσης στην ΕΚΤ να κάνει πλήρη χρήση όλων των μέσων που διαθέτει στην εργαλειοθήκη της, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών ποιοτικών μέτρων που ενθαρρύνουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα αδύναμα επιχειρηματικά μοντέλα και τις πρακτικές διακυβέρνησης. Η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία έχει ήδη επικεντρωθεί στην ανάγκη στόχευσης συγκεκριμένων τομέων κινδύνου κατά τη διάρκεια του SREP και στην ιεράρχηση των δράσεων παρακολούθησης. Αυτό θα επιτρέψει να αρχίσει η εφαρμογή ορισμένων από τις συστάσεις της έκθεσης ήδη από τον κύκλο του 2023. Για παράδειγμα, οι εποπτικές αρχές θα εφαρμόσουν ένα νέο πλαίσιο ανοχής κινδύνου σε όλες τις σημαντικές τράπεζες, ώστε να επικεντρωθούν καλύτερα στις στρατηγικές προτεραιότητες και τα βασικά τρωτά σημεία, με μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων με βάση ένα πολυετές SREP.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεχίσει να ενισχύει τις εποπτικές πρακτικές. Σε αυτό το πνεύμα, θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις της έκθεσης στο πλαίσιο της επανεξέτασης των εποπτικών διαδικασιών που έχει προγραμματιστεί για το 2024.
Ολόκληρη η έκθεση ΕΔΩ
