ΕΚΤ: Eξετάζει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τις τραπεζικές καταθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει εάν οι απαιτήσεις προσαρμοσμένες για μεμονωμένους δανειστές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν για όσους κατέχουν μεγάλα ποσά ανασφάλιστων καταθέσεων, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters.

Έγγραφο που ετοίμασαν οι επόπτες της ΕΚΤ για τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι η πρόσφατη τραπεζική αναταραχή έδειξε ότι «πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στις προοπτικές ρευστότητας και χρηματοοικονομικού κινδύνου του κλάδου καθώς η νομισματική πολιτική μετατοπίζεται σε νέο καθεστώς».
Η ΕΚΤ δήλωσε ότι συνεργάζεται ενεργά με άλλες εποπτικές αρχές παγκοσμίως για να κατανοήσει ποια διδάγματα θα μπορούσαν να αντληθούν.

Οι απόσυρσεις καταθέσεων προκάλεσαν την αποτυχία ορισμένων περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ και ανάγκασαν την Ελβετία να ενορχηστρώσει τη διάσωση της Credit Suisse από την ανταγωνιστική UBS.

«Μπορεί να είναι ωφέλιμο να διερευνηθεί πώς παράγοντες όπως η υψηλή συγκέντρωση της βάσης καταθέσεων και η κυρίαρχη εξάρτηση από ανασφάλιστες καταθέσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του Πυλώνα 2», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποια μορφή εθνικής ασφάλισης που εγγυάται καταθέσεις έως 100.000 ευρώ.

Το πλαίσιο του Πυλώνα 2 είναι μια εποπτική διαδικασία που στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι κάθε δανειστής έχει επαρκή κεφάλαια και ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία βάσει του ειδικού προφίλ κινδύνου του.

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας εάν το κρίνει σκόπιμο. Θα χρησιμοποιούσε απαιτήσεις ρευστότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων ρευστότητας.

Το πλαίσιο ρευστότητας του Πυλώνα 2 εστιάζει σε κινδύνους ρευστότητας που δεν αντιμετωπίζονται πλήρως από τις απαιτήσεις του Πυλώνα 1: ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR).

Το LCR αναγκάζει τις τράπεζες να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας (HQLA) που μπορούν να μετατρέψουν σε μετρητά, είτε μέσω πώλησης είτε με ενέχυρο ως εγγύηση, για να καλύψουν ταμειακές εκροές σε περίοδο 30 ημερών.

Οι τράπεζες κατέχουν ως επί το πλείστον κρατικά ομόλογα ως HQLA, αλλά τα αυξανόμενα επιτόκια έχουν περιορίσει την αξία αυτών των συμμετοχών, έτσι, για παράδειγμα, η Silicon Valley Bank υπέστη μεγάλο κεφαλαιακό πλήγμα όταν πούλησε ομόλογα των ΗΠΑ για να αντισταθμίσει τις απώλειες καταθέσεων.

"Οι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία της βαθμονόμησης του LCR και τον βαθμό στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να πουληθούν χωρίς να υποστούν ζημιές όταν προκύπτουν ανάγκες ρευστότητας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως HQLA", ανέφερε η εφημερίδα.